АКЦИИ

Летняя скидка!

20 % от прайса

Тел: 644-80-60

PA3HOE


73d4db1a

Главная страница Полезная литература

postheadericon На нашем сайте:

Сравнение GARCH и HAR-RV моделей для прогноза реализованной волатильности на российском рынке



Сравнение GARCH и HAR-RV моделей для прогноза реализованной волатильности на российском рынке
Автор: А. Д. Аганин
Дата написания: 2017
Издательство: Синергия
ISBN:
Цена: 152.00 Руб.
заказать | скачать | читать


В работе выполняется множественное сравнение большого количества моделей GARCH, ARFIMA и HAR-RV семейств на данных по качеству одношагового прогноза реализованной волатильности на один день вперед. Сравнение проводится при помощи MCS теста на 10 российских биржевых активах, включая 8 акций и 2 биржевых индекса. Результаты говорят о явном преимуществе моделей семейства HAR-RV над семействами GARCH и ARFIMA и подтверждают обнаруженные в литературе результаты при сравнении отдельных представителей данных семейств.


Цветущая молодость приятна, безмятежная старость удобна. автор: Мария фон Эбнер-Эшербах

Знание - сила. Женщины - слабость. Водка - яд. Как приму яду, так и слабит! И никакая сила не помогает...


Наши работы
Горячая линия

Бесплатная консультация дизайнера:

644-80-60