Главная страница Полезная литература

Совместное распределение биржевых индексов: методологические аспекты построения и выбора копулярных моделей

Совместное распределение биржевых индексов: методологические аспекты построения и выбора копулярных моделей
Автор: А. Е. Шемякин
Дата написания: 2016
Издательство: Синергия
ISBN:
Цена: 152.00 Руб.
заказать | скачать | читать

В работе рассмотрены практические аспекты моделирования совместного распределения пар национальных биржевых индексов посредством копула-функций. Для получения оценок параметров частных распределений, а также параметра копулы, описывающей структуру зависимости, использован эмпирический байесовский подход, численно реализованный с помощью алгоритма Метрополиса со случайным блужданием. Проводится сопоставление параметрического и полупараметрического подходов к построению копулярных моделей. Обсуждается проблема выбора класса парных копула-функций, наилучшим образом приближающего такие эмпирические характеристики зависимости фондовых индексов, как коэффициент корреляции Кендалла, функцию совместного распределения, поведение хвостов.

---

И всему худшему в себе я обязан книгам. (Константин Кушнер)

На одной из выставок художников-авангардистов корреспондент спрашивает одного из авторов, стоя перед его картиной, где намалевано непонятно что: - Скажите пожалуйста, что вы хотели сказать этой картиной? Автор долго думал и ответил: - После моей смерти специалисты разберутся.

---