На нашем сайте:
О подходах к сопоставлению рейтинговых шкал
О подходах к сопоставлению рейтинговых шкал
Автор: А. А. Пересецкий
Дата написания: 2011
Издательство: Синергия
ISBN:
Цена: 152.00 Руб.
заказать |
скачать |
читать
В статье предлагается эконометрический подход к сопоставлению различных рейтинговых шкал. Подход основан на построении моделей упорядоченного выбора двух рейтингов и сопоставлении соответствующих латентных переменных («непрерывных рейтингов») с помощью монотонного преобразования. Методика сопоставления учитывает финансовые и другие показатели банков, принимаемые во внимание экспертами рейтинговых агентств при выставлении рейтинга. Проведено тестирование методики на реальных данных по рейтингам российских банков и их квартальным показателям за период 2006:1 – 2010:4.