АКЦИИ

Летняя скидка!

20 % от прайса

Тел: 644-80-60

PA3HOE


73d4db1a

Главная страница Полезная литература

postheadericon На нашем сайте:

Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка



Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка
Автор: А. В. Щерба
Дата написания: 2011
Издательство: Синергия
ISBN:
Цена: 79.90 Руб.
заказать | скачать | читать


Цель данного исследования заключается в поиске наиболее точной оценки суммы под риском (VaR) на примере четырех ликвидных акций первого эшелона российского фондового рынка. Для такой оценки в работе применяется одна из широко известных методик – GARCH-модель в оценке волатильности с шестью распределениями. Для оценки качества моделей и определения периодов с наиболее непредсказуемым поведением волатильности проводится бэк-тестинг моделей. Полученные результаты могут свидетельствовать о пригодности модели в тот или иной период на заданном горизонте времени.


Если книга исходит из самого сердца человека, то она найдет себе доступ в сердца других людей.

Жена просматривает газеты и говорит мужу: - Все-таки недотепы эти журналисты! - А что такое? - Делают одну и ту же ошибку. О смерти выдающихся людей сообщают регулярно, а об их рождении - никогда!


Наши работы
Горячая линия

Бесплатная консультация дизайнера:

644-80-60