На нашем сайте:
Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка
Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка
Автор: А. В. Щерба
Дата написания: 2011
Издательство: Синергия
ISBN:
Цена: 79.90 Руб.
заказать |
скачать |
читать
Цель данного исследования заключается в поиске наиболее точной оценки суммы под риском (VaR) на примере четырех ликвидных акций первого эшелона российского фондового рынка. Для такой оценки в работе применяется одна из широко известных методик – GARCH-модель в оценке волатильности с шестью распределениями. Для оценки качества моделей и определения периодов с наиболее непредсказуемым поведением волатильности проводится бэк-тестинг моделей. Полученные результаты могут свидетельствовать о пригодности модели в тот или иной период на заданном горизонте времени.