На нашем сайте:
Оценка взаимосвязей временных рядов курсов акций с помощью копула-функций
Оценка взаимосвязей временных рядов курсов акций с помощью копула-функций
Автор: Е. М. Бронштейн
Дата написания: 2011
Издательство: Синергия
ISBN:
Цена: 152.00 Руб.
заказать |
скачать |
читать
В работе исследуются взаимосвязи на фондовых рынках, влияние на них структурных изменений в экономике, возможность адекватного прогноза на определенные сроки. Анализ взаимосвязей курсов акций проводится с использованием копула-функций. Строятся статистические оценки копула-функций на решетке. Сравниваются расстояния в метрике L1 до максимальной (комонотонной), минимальной (контрмонотонной) и независимой копула-функций.