АКЦИИ

Летняя скидка!

20 % от прайса

Тел: 644-80-60

PA3HOE


73d4db1a

Главная страница Полезная литература

postheadericon На нашем сайте:

Сравнение моделей реализованной волатильности на примере оценки меры риска VaR для российского рынка акций



Сравнение моделей реализованной волатильности на примере оценки меры риска VaR для российского рынка акций
Автор: А. В. Щерба
Дата написания: 2014
Издательство: Синергия
ISBN:
Цена: 79.90 Руб.
заказать | скачать | читать


Данная работа посвящена методологии расчета, описанию свойств и практическому применению метода реализованной волатильности, а также ее использованию при расчете меры риска VaR. Целью исследования является сравнение различных методов расчета реализованной волатильности. Результаты сравнения позволяют сделать вывод о превосходстве точности оценки VaR (в смысле наименьшего отклонения от теоретического квантиля) при использовании новых методов расчета волатильности вместо известных ранее.


Танцует парень с девушкой: — Я читаю ваши мысли, потому что вы — как открытая книга! — Читайте, пожалуйста, только перестаньте лапать обложку!

Не важно, какой длины у вас линия жизни. Важно, чтоб она через задницу не проходила.


Наши работы
Горячая линия

Бесплатная консультация дизайнера:

644-80-60