На нашем сайте:

Оценка ликвидности коммерческих банков методами эконометрики и имитационного моделирования

Оценка ликвидности коммерческих банков методами эконометрики и имитационного моделирования
Автор: Е. П. Бочаров
Дата написания: 2009
Издательство: Синергия
ISBN:
Цена: 152.00 Руб.
заказать | скачать | читать

Рассматривается модель, включающая две важнейшие компоненты ликвидности коммерческого банка: первая обусловлена остатками на счетах «до востребования», вторая – балансом потоков депозитов и кредитов. Для расчёта первой компоненты используются методы прогнозирования временных рядов, для расчёта второй компоненты – метод имитационного моделирования c использованием системы GPSS World. Для имитации временных рядов остатков на счетах предложен основанный на непараметрическом подходе алгоритм генерирования случайных временных рядов, обладающих автокорреляционными свойствами. Соответствие реального временного ряда сгенерированному проверяется несколькими тестами непараметрической статистики. Представлены результаты расчётов ликвидности при различных значениях вероятности невозврата кредитов.

Плохая книга – хорошее средство от бессонницы. (Аврелий Марков)

Через день после сотворения Райского Сада, Адам звонит Богу: - Боже, у меня проблема. - Какая проблема? - спрашивает Бог. - Господи, я знаю, Ты сотворил меня и обеспечил меня всем в этом прекрасном Саду. Но я несчастлив. - Почему, Адам? - поступает вопрос с Небес. - Как ни Божественно красиво это место, но я... одинок, Боже. - Ну что ж, Адам, на этот случай у меня есть изумительное решение. Я сотворю для тебя женщину! - А что такое женщина? - восклицает Адам - Женщина - это самое умное, чувствительное, сострадающее и прекрасное творение, которое я когда-либо создал. Она будет настолько умна, что будет знать, что ты хочешь еще до того, как ты этого захочешь. Она будет настолько чувствительной, что будет предугадывать любое твое настроение, и будет знать, как сделать тебя счастливым. Ее красота превзойдет красоту Небес и Земли. Она безропотно будет удовлетворять все твои просьбы и желания. Она будет твоим совершеннейшим другом и соратником, - говорит Адаму голос с Небес. - Звучит колоссально, - восхищается Адам. - Она БУДЕТ... НО!!!... это тебе обойдется, Адам, - раздается голос сверху. - Во сколько же эта "Женщина" мне обойдется? - спрашивает Адам. - Придется лишиться одной ноги, одной руки, одного уха и одного глаза.... Адам глубоко задумался. Тяжелые мысли проносились по его лицу.В конце концов, он спросил Бога: - Ух!!!!!!! А что, Боже, я буду иметь за одно ребро?

Наши работы

Горячая линия

Бесплатная консультация дизайнера:

644-80-60