Объем 20 страниц
2009 год
Оставьте отзыв
Методами волновой динамики выводятся нелинейные уравнения для динамических процессов в экономике.
Эти уравнения записаны для переходных вероятностей марковских диффузионных процессов, а также для вероятностей самих случайных величин. С помощью кривых изменения средних значений случайной величины со временем определены значения коэффициентов нелинейных уравнений. Даются их аналитическое и численное решения для ряда экономических задач, в том числе для задачи динамики ценных бумаг Блек–Шоль.